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売買システムの評価に使える、無料ソフトウェアです。
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 ソフトウェア  内容  無料ダウンロード


モンテカルロ法による
最大ドローダウン
シミュレーションツール

バックテストの結果ファイルから、モンテカルロ法による最大ドローダウンを求める為のツールです。

コマンドプロンプト(cmd)から、monte.exeを実行してください。


http://dl.comffered.com/monte_20170323.html



ブートストラップ法により
p値・信頼区間
を求めるツール

トレード等のデータファイルから、ブートストラップ法によりサンプル分布を作成。

p値及び、指定された信頼度での信頼区間を求める為のツールです。

http://dl.comffered.com/bootstrap0101.html




ForexTester2用
サンプル・ストラテジ

 ForexTester2用の自動売買ルール評価用のプログラム(ストラテジ)のサンプルソースです。

Delphiという言語で書いてあり、フリーのコンパイラで作成可能です。自分の売買ルールに合わせて修正し、評価する土台として利用頂ければと思います。


都合により、ダウンロード及びサポートを終了いたしました。(2015/3/23)






製品:MT4EA作成ソフト





■ 詳細・ダウンロード


 モンテカルロ法による 最大ドローダウン・シミュレーションツール


バックテストの結果ファイルから、モンテカルロ法により、最大ドローダウンを推定する為のツールです。 コマンドプロンプト(cmd)から、monte.exeを実行してください。 http://dl.comffered.com/monte_20170323.html

参考ブログ記事 :  「旧SmoothMADIシステム」をモンテカルロ法評価+ツールダウンロードのお知らせ

【コマンド仕様】

 monte [-g] [-0]  ファイル名 トレード回数 実施回数 [最大値出力回数]

-g :複利で計算します。 あるトレードの損益が「+1%」の場合は、ファイル内に「0.01」と書きます。

-0 : ゼロも計算対象に含まれます。 文字列もゼロとみなされます。  このオプションを指定しなかった場合、ゼロは計算対象に含まれません。

最大値出力回数 : 指定された実施回数内での最大ドローダウン最大値のみを出力をする場合、その出力回数を指定。

【利用例1】
以下の例は、バックテスト結果の各トレード毎の損益の一覧ファイル(a.txt)を元に、モンテカルロ法で100トレードの実施を、10回実施した結果を出力。
出力項目は、No,ProfitFactor、純益、最大ドローダウン

●入力コマンド
  ..> monte a.txt 100 10

●出力結果
No,PF,Profit,MaxDrawdown
1,1.016002,403.000000,7765.000000
2,1.479915,9223.000000,4898.000000
3,1.184429,4771.000000,7471.000000
4,0.906367,-2278.000000,6214.000000
5,0.934242,-1727.000000,7857.000000
6,1.582602,11881.000000,4822.000000
7,1.416467,8002.000000,4446.000000
8,1.625149,11554.000000,2438.000000
9,1.154199,3158.000000,4328.000000
10,0.772594,-5362.000000,11381.000000
【利用例2】
以下の例は、バックテスト結果の各トレード毎の損益の一覧ファイル(a.txt)を元に、モンテカルロ法で100トレードの実施を10回実施した結果の内、最大の最大ドローダウンを、5回分出力。

●入力コマンド
  ..> monte a.txt 100 10 5

●出力結果
No,MaxDrawdown
1,10663.000000
2,14813.000000
3,7844.000000
4,10060.000000
5,14339.000000

 【入力ファイル例("-g"オプションなしの例)
-29
-96
-49
-99
-93
265
-538
449



 ブートストラップ法により p値・信頼区間を求めるツール


トレード等のデータファイルから、ブートストラップ法によりサンプル分布を作成。 p値及び、指定された信頼度での信頼区間を求める為のツールです。  http://dl.comffered.com/bootstrap0101.html

参考ブログ記事 :  WF分析結果をブートストラップ法で評価/ツールダウンロードのお知らせ


【コマンド仕様】

bootstrap  [-g] [-0] ファイル名 実施回数 [信頼区間パーセンテージ※]

-g :複利で計算します。 あるトレードの損益が「+1%」の場合は、ファイル内に「0.01」と書きます。
-0 : ゼロも計算対象に含まれます。 文字列もゼロとみなされます。 このオプションを指定しなかった場合、ゼロは計算対象に含まれません。


※ デフォルトは90(90%)
※ 入力ファイル及び実施回数として、最大65万件(メモリ状況によります)


【利用例】
以下の例では、バックテスト結果の各トレード毎の損益の一覧ファイルとして、a.txtが用意されていたとして、a.txtを元に、ブートストラップ法で10万回のシミュレーションを行い、その結果で得られたサンプル分布から、p値及び、指定された90%で信頼区間等を求めた結果です。出力結果のp値は、パーセント表示になってる点に気をつけてください。

●入力コマンド
  ..> bootstrap a.txt 100000 90

●出力結果
===========================================================
o Original average of data,21.695636    → 入力ファイルの平均値
o p-value(percentage),2.949000       → p値(パーセント表記)
o Confidence interval(lowest) , 21.167290  → 信頼区間(下限値)
o Confidence interval(highest) , 40.349455 → 信頼区間(上限値)
----------------------------------------------------------------------
o Average data of simulation,21.695818
   → 指定された10万回をシミュレーションして得られたサンプル分布の平均値
o +2sigma data of simulation,43.636596   → 前述サンプル分布平均+標準偏差×2
o Highest data of simulation,77.179867   → 前述サンプル分布の最大値
o -2sigma data of simulation,-0.244959   → 前述サンプル分布平均-標準偏差×2
o Lowest data of simulation,-21.882980   → 前述サンプル分布の最小値
===========================================================



 【入力ファイル例("-g"オプションなしの例)
-13.18085957
-48.33570099
-10.52800083
2.416080236
-217.2960052
-159.2134552
-161.9520111
-145.7719727
-145.8240051
-60.82944489
  :
  :



 ForexTester2用サンプル・ストラテジ


ForexTester2用の自動売買ルール評価用のプログラム(ストラテジ)のサンプルソースです。 Delphiという言語で書いてあり、フリーのコンパイラで作成可能です。 自分の売買ルールに合わせて修正し、評価する土台として利用頂ければと思います。

都合により、ダウンロード及びサポートを終了いたしました。(2015/3/23)

参考ブログ記事群:  ForexTester2ストラテジプログラミング

 【始めに】

任意のディレクトリにzipファイルの中身を展開してください。 プログラム変更は、「Sample1.lpi」をダブルクリックすると、lazarusが起動されます。
以下の順に記載しています。
  • インストール方法
  • サンプルストラテジの仕様
  • プログラムソースの流れ
  • 注意事項
  • 発注ロジックの補足事項

【インストール方法】

1.インジケータのインストール

ForexTester2の一目均衡表とボリンジャーバンドは間違えていますので、このディレクトリ配下の以下の2つのDLLファイルをインジケータとして追加してください。
  • IshimokuNew.dll
  • BollingerBandsSMA.dll

2.ストラテジのインストール
  • 「Sample1.dll」がストラテジのDLLです。
  • ストラテジのインストールしてみてください。
  • ストラテジプロパティの「LogFileName」が指しているファイル名が、独自ログ出力先になりますので、該当ファイル名を好きな場所に変更してください。ただし、指定されたディレクトリが存在しない場合は動作しません。 ファイルは無くても大丈夫です。
  • 独自ログ不要の場合は、ストラテジプロパティの「LogOut」を「False」に変更してください。
  • ストラテジを実行し、動作確認してください。
【サンプルストラテジの仕様】

○発注条件
一目均衡表-三役好転(始値/終値が雲上)
○フィルタ
日足PLドットが下落しており、前日/前々日の終値がPLドットの下で、前日/前々日のPLドットが高値/安値レンジ内であれば買わない 、(売りは逆)
(フィルタ条件クリアで発注)
○発注価格
Ask/Bidの0.04%で逆指値
○ストップロス
基準線+デブストップ(7期間、1.1σ)の2倍
○決済指値
3R(初期リスクの3倍)
○手仕舞
・転換線と基準線の逆クロスと遅行線の逆転し、終値が雲入りした場合。
・18期間スローストキャスティクスのダイバージェンスが3回発生
・効率レシオ(絶対値:12期間)が0.8以上になった後、ボリンジャーバンドの反対側2σ順行
○トレーリング
・SwingASIで急激な反転(3バー、15ポイント)が発生した場合、過去6バーの高値/安値。
・SwingインデックスSIで使用した値幅制限は、前バーの終値の5%
○サイジング
・初期金額5万$ → ストラテジ実行時に指定してください
・発注時残高の2%÷初期リスク(最低0.1ロット)を超えない範囲で、ADXR÷20した値。

 
お問い合わせ


フォーラムもしくは、support@comffered.com
まで、お気軽に
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